Risk-based pricing

Risk-based pricing (ценообразование на основе риска) – это подход, при котором банк или другая финансовая организация устанавливает условия кредита (например, процентную ставку) индивидуально для каждого клиента. Чем выше риск того, что клиент не вернет долг, тем выше для него будет процентная ставка и строже условия кредита.

Risk-based pricing (ценообразование, основанное на риске) – это методология, используемая финансовыми институтами для определения индивидуальных условий кредитования (процентной ставки, суммы кредита, срока, размера первоначального взноса) для каждого заемщика на основе оценки его кредитного риска. Основная идея заключается в том, что кредиторы компенсируют повышенные риски более высокой доходностью, а низкорисковым заемщикам предлагают более выгодные условия.
Процесс risk-based pricing включает:
1. Оценка кредитоспособности: использование скоринговых моделей (application scoring, behavioral scoring), кредитных историй, данных о доходах и занятости для присвоения заемщику кредитного рейтинга или класса риска.
2. Сегментация клиентов: разделение заемщиков на группы с аналогичным уровнем риска.
3. Корректировка цены: назначение процентной ставки и других условий, пропорциональных оцененному риску дефолта. Заемщики с низким риском получают лучшие условия, с высоким – худшие.
Цель risk-based pricing – оптимизировать кредитный портфель, минимизировать потери от невозвратов и максимизировать прибыль, привлекая как можно больше клиентов при адекватной оценке рисков. Регулируется общими нормами Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (в части раскрытия полной стоимости кредита) и Гражданского кодекса РФ (свобода договора).

Представь, что ты даешь друзьям свои игрушки поиграть. Если друг аккуратный и всегда возвращает игрушки целыми, ты ему дашь их без вопросов. А если другой друг часто ломает игрушки, ты подумаешь: "Ему я дам игрушку, но он должен будет принести мне две конфетки, если сломает ее". Вот эти "две конфетки" – это как раз "risk-based pricing": ты просишь больше, потому что есть риск, что игрушку сломают.

Risk-based pricing – это когда банк решает, под какой процент дать вам кредит, не "вслепую", а очень индивидуально. Он смотрит на вашу кредитную историю (как вы раньше платили по кредитам), на ваш доход, на то, насколько вы надежный клиент. Если банк видит, что вы очень аккуратный и платежеспособный человек, то и процент по кредиту он предложит вам пониже. А если у вас были проблемы с платежами или небольшой доход, то банк решит, что риск невозврата выше, и процент будет больше. Это как если бы портной шил костюм по вашей мерке – так и банк подбирает условия кредита под вашу "мерку" надежности.

Примеры:

• Клиент с идеальной кредитной историей, высоким стабильным доходом и длительным стажем работы получает потребительский кредит по минимальной процентной ставке, доступной в банке.
• Заемщик с несколькими мелкими просрочками в прошлом и умеренным доходом получает одобрение на кредит, но со ставкой на 3-5% выше, чем для "идеального" клиента.
• Банк отказывает в ипотеке клиенту с очень низким скоринговым баллом, но предлагает ему возможность получить ипотеку, если тот внесет больший первоначальный взнос (что снижает риск банка).

В Российской Федерации концепция risk-based pricing реализуется в рамках общих положений законодательства о кредитовании и защите прав потребителей.
1. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)": обязывает кредиторов раскрывать полную стоимость кредита (ПСК) и определяет порядок ее расчета. Хотя закон не запрещает risk-based pricing, он требует прозрачности всех затрат для заемщика.
2. Гражданский кодекс РФ: принцип свободы договора (статья 421) позволяет сторонам самостоятельно определять условия договора, включая процентную ставку, если это не противоречит законодательству. Банки, как коммерческие организации, имеют право устанавливать свою ценовую политику.
3. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях": предоставляет банкам доступ к кредитным историям заемщиков, что является ключевым инструментом для оценки риска.
4. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей": запрещает навязывание услуг и обязывает предоставлять потребителю полную информацию об условиях кредита до его получения.
Важно отметить, что хотя risk-based pricing позволяет банку устанавливать разные ставки, эти ставки должны находиться в пределах, установленных Банком России для определенных категорий кредитов, а также не должны носить дискриминационный характер по признакам, не связанным с кредитным риском (например, национальность, пол).

Частые ошибки и заблуждения: думать, что банк "наживается" на высоких процентах. Высокие проценты компенсируют повышенный риск невозврата. Другая ошибка – не пытаться улучшить свою кредитную историю, чтобы получить лучшие условия. Заблуждение – считать, что если у кого-то ставка ниже, то это "несправедливо". Это отражает разный уровень риска.

Схож с индивидуальным тарифообразованием, скоринговыми моделями. Отличается от фиксированной процентной ставки (которая одинакова для всех). Является частью управления кредитными рисками и андеррайтинга.

Советы: чтобы получить более выгодные условия кредита, работайте над улучшением своей кредитной истории: своевременно вносите платежи по всем долгам, не допускайте просрочек. Перед подачей заявки на кредит проверьте свою кредитную историю в бюро кредитных историй – это поможет выявить возможные ошибки и понять, как вас "видит" банк. Предоставляйте банку полную и достоверную информацию о своем доходе и занятости. Чем прозрачнее ваша финансовая ситуация, тем точнее банк сможет оценить ваш риск. Не берите на себя излишнюю долговую нагрузку – это негативно влияет на вашу кредитоспособность и может привести к ухудшению условий при следующих обращениях за кредитом.

Концепция risk-based pricing существует в банковской сфере давно, но ее активное развитие и автоматизация стали возможны с появлением скоринговых систем и методов анализа больших данных в 1980-х – 1990-х годах. В России этот подход стал широко применяться в 2000-х годах с развитием розничного кредитования и ужесточением требований к управлению рисками.